Matematiska institutionen

Kursplan för Tidsserieanalys

Analysis of Time Series

Kursplan

  • 10 högskolepoäng
  • Kurskod: 1MS014
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Matematik A1N, Finansiell matematik A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5.
  • Inrättad: 2007-03-15
  • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2013-04-24
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 28, 2013
  • Behörighet: 120 hp inklusive Inferensteori I eller Sannolikhet och statistik och Stokastisk modellering.
  • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för begreppen stationär tidsserie och autokorrelation och skatta autokorrelation utifrån en observerad tidsserie;
  • genomföra skattningar av trend och säsongsvariation i tidsserier;
  • skatta parametrar i de vanligast förekommande tidsseriemodellerna t.ex. ARIMA-processer och bedöma de anpassade modellernas giltighet;
  • genomföra prediktioner, särskilt för ARIMA-processer;
  • redogöra för grunderna i spektralteori samt skattning av spektraltäthet;;
  • utvärdera resultat från någon statistisk programvara (t.ex. R) vid anpassning av modeller till tidsserier.

Innehåll

Stationäritet. ARIMA-processer. Modellanpassning, Box-Jenkins metod. Prediktion. Säsongsmodeller. Spektralteori, skattning av spektrum. Mjukvara för analys av tidsserier. Orientering om multivariata modeller, Kalman-filter och icke-linjära modeller såsom ARCH- och GARCH-modeller.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, räkneövningar och datorlaborationer.

Examination

Skriftligt prov (8 hp) vid kursens slut samt inlämningsuppgifter och datorlaborationer (2 hp) under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Litteratur

Gäller från: vecka 30, 2013

  • Shumway, Robert H.; Stoffer, David S. Time Series Analysis and Its Applications : With R Examples

    New York, NY: Springer New York, 2011

    Se bibliotekets söktjänst