Matematiska institutionen

Kursplan för Finansiella beräkningsmetoder - prissättning och värdering

Computational Finance: Pricing and Valuation

Kursplan

  • 5 högskolepoäng
  • Kurskod: 1TD186
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N, Finansiell matematik A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5.
  • Inrättad: 2014-03-13
  • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 27, 2014
  • Behörighet: Beräkningsvetenskap II, 5 hp, alternativt Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp. Finansiella derivat rekommenderas.
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för lösningsmetodiker baserade på finita differensmetoder, Monte Carlo-metoder och Gitter-metoder;
  • redogöra för likheter och skillnader i effektivitet, konvergenshastighet och komplexitet för metodikerna i föregående punkt i både en och flera rumsdimensioner;
  • implementera lösare baserade på Monte Carlo- och finit differensmetodik för finansiella derivat av europeisk typ i en underliggande tillgång;
  • redogöra för hur lösare till mer komplicerade typer av finansiella derivat kan utvecklas, och för högre betyg implementera sådana lösare;
  • använda avancerad programvara för prissättning av finansiella derivat;
  • bedöma, tolka och diskutera resultat dels muntligt och dels i form av en skriftlig rapport;
  • redogöra för en vetenskaplig artikel i ämnet.

Innehåll

Kursen innehåller olika moment som är viktiga att behärska när man praktiskt arbetar med beräkningsmetoder inom finansiell matematik i arbetslivet eller inom forskning. De moment som ingår är Monte Carlo- och Monte Carloliknande metoder, finita differensmetoder samt användning i avancerad programvara inom området. Kursen innehåller dels allmänna delar som alla kursdeltagare följer, och dels ett antal valbara moment. På detta sätt kan kursen delvis individanpassas.
Den programvara som används är Front Arena och MATLAB.

Undervisning

Inspelade webbföreläsningar, föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, grupphandledning och laborationer. I kursen ingår både arbete enskilt och i grupp.

Examination

Inlämningsuppgifter. Uppgifterna redovisas skriftligt i rapporter och muntligt vid seminarier.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1TD185 Beräkningsmetoder i finansiell matematik

Litteratur

Gäller från: vecka 27, 2014