Sannolikhetsteori och statistik

Som ramverk till kursen används ett statistiskt problem inom sekventiell analys. För att kunna behandla detta problem går vi igenom grunderna inom sannolikhetsteori: vi ger en introduktion till slumpvariabler, oberoende, betingade väntevärden, martingaler, stopptider, Brownsk rörelse, diffusionsprocesser och Kolmogorovs ekvationer.